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Département
Département
Département Finance
Domaine(s) d’enseignement
Domaine d’enseignement
Asset Pricing
Portfolio Choice
Mathematical Methods
Econometrics
Domaine(s) de recherche
Domaine de recherche
Asset Pricing
Portfolio Choice
Econometrie
Compétences
Finance quantitative
Économétrie
Actifs financiers
Choix du portefeuille
Produits dérivés
Finance
Economie
Biographie
Biographie
Diego Ronchetti est spécialisé en finance, et développe et applique des techniques économétriques pour fixer le prix des actifs, valider les modèles quantitatifs et les comparer. Il a introduit des techniques générales qui évitent les hypothèses éventuellement trompeuses sur la dynamique des prix et les relations entre les variables financières et économiques. Dans des articles parus dans le Journal of Econometrics et le Journal of Financial Econometrics, il a caractérisé ces techniques et montré leur utilisation dans le contexte de l'évaluation quantitative des actions et des produits dérivés de type américain.
Section CV
Formation
PhD, Economie
University of Lugano, Lugano 2011Master of Science
University of Modena and Reggio Emilia, Modène 2005Bachelor of Science
University of Modena and Reggio Emilia, Modène 2003Publications
Published
GAGLIARDINI, P., RONCHETTI, D. (2020). Comment on: Pseudo-True SDFs in Conditional Asset Pricing Models. Comparing Fixed- versus Vanishing-Bandwidth Estimators of Pseudo-True SDFs. Journal of Financial Econometrics, 18 (4), 736–775.
RONCHETTI, D., GAGLIARDINI, P. (2020). Comparing Asset Pricing Models by the Conditional Hansen-Jagannathan Distance. Journal of Financial Econometrics, 18 (2), 333-394.
GAGLIARDINI, P., RONCHETTI, D. (2013). Semi-Parametric Estimation of American Option Prices. Journal of Econometrics, 173 (1), 57-82.
Conférences professionnelles
RONCHETTI, D. (2023). 2023 Asian Meeting of the Econometric Society.
Activités scientifiques
Reviewer revue académique
Journal of Futures Markets,
2023
Italian Economic Journal,
2020
Financial Innovation,
2020
Journal of Business & Economic Statistics,
2019
Quantitative Finance,
2018
Journal of Applied Econometrics,
2018
Journal of Financial Econometrics,
2017
Récompenses et honneurs
Fellowship for Innovation of Teaching, 2017
Most promising young European researchers award, 2012
Swiss National Science Foundation fellowship for prospective researcher, 2012
Travel grant, 2012
Swiss National Science Foundation fellowship for prospective researcher, 2011
European Commission pre-doctoral scholarship, 2006
Radboud University Nijmegen Master scholarship, 2005
European Commission Master scholarship, 2004
Supervision doctorat
Depuis 2015, J. VAN ESSEN : ML and GMM with concentrated instruments in the static panel data model, University of Groningen, Pays-Bas
Depuis 2016, D. VULLINGS : The design and pricing of hybrid debt, Rijksuniversiteit Groningen, Pays-Bas
Depuis 2019, B. CLAASSEN : Essays in Macro-Finance (Preliminary title), Rijksuniversiteit Groningen, Pays-Bas
Depuis 2023, Y. HE : Executive Legal Backgrounds and CSR, Audencia Business School, France
Depuis 2023, S. ZHOU : DBA at Audencia Business School & Western Business School of Southwest University of Finance and Economics, Audencia Business School, France